先週も、TQQQの下落が止まりませんでしたね。私は基本的に$0まで耐えるスタンスで自動売買の投資をしていますが、最初からすべての証拠金を入れているわけではありません。実際は、どの程度下落するかシナリオを描きつつ、証拠金調整を行っています。そこで、暴落率100%のサインをあっ検しましたのでブログにしました。
目次
シグナル：長期線とのデッドクロス
教科書通りですが、長期線のデッドクロスがシグナルです。TQQQでもEMA短期線とEMA中期線のデッドクロスは結構よく発生する印象ですが、長期のEMAとのクロスはなかなか見ません。私は下記のパラメータで設定しています。
中期EMA：26日
長期EMA：200日
実際にチャートで検証してみましょう。3年ほど検証してみましたので、下の図１・図２をご覧ください。
図1 2019/4～2020/9までのチャート
図2 2017/10～2019/4までのチャート
おおよそのイメージは掴んでいただけたと思います。2018年末の下落やコロナショックのような大きな波では、やはりEMA長期線を割るので、今回も短期・中期線が長期線とデッドクロスがするかが大きなポイントになります。
暴落幅の検証
さて、EMA長期線とデッドクロスしてしまった場合はどうなるのか、2010年から3回発生しましたので、全部洗い出します。結論は、61%戻し～全値戻しなので、最低でも60%戻しはほぼ確実と思う必要があります。これはもはや暴落率100%でしょう！！それでは、下記の図3～図5をどうぞ！
図3 2020/3のコロナショック（全値戻し）
図4 2018年末の下落（61%戻し割れて反発）
図5 2015年8月のチャイナショック（61%戻し）
ということで、下落が止まる箇所としてのフィボナッチは使えなさそうなんですが、ところどころに下落が一旦フィボナッチで止まっているところもあり、今回も$120近辺で支えられました（もうやぶられましたが・・・）。下記図6の通りですが、ポジション調整の参考にはなるかもしれませんね。
図6 フィボナッチ36.2の$120で下げ止まる
まとめ
上記を纏めると、
▶シグナル点灯時は、高値から60%～100%戻し
これを値段にあてはめると、
▶$30～$85まで値下がりする
という、意味あるんだかないんだかの分析結果になります(笑) 相場予想はあくまで予想で、戦略とは別物なので、どの程度の証拠金で戦うかは皆さん次第です。私は自分の分析手法もあまり信じておらず、信じきれないからこそメンタル面もぐらついて失敗することが目に見えているので、理で勝つことを重要視して、$0まで負けない戦略にしています。
（補足）2010年以前は検証不可能
TQQQはQQQを参考にしているので、本来であればナスダック100が計算された1985年から検証したいところですが、ナスダックの一部しか考慮できていません。例えば、TQQQは2010年からの商品なので、2000年のドットコムバブル崩壊は考慮できません（下記、図7参照）。個人的には、過去と金融緩和の情勢も違いますし、IT企業がインフラ化してきて従前より大きな役割を担うようになっているので、あまり気にしなくては良いかな・・・と思っています。が、限られた期間の検証であることは念頭に置いてリスク管理していきましょう！
図7 TQQQ検証不可能なは2010年以前の値動き
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