小学生もできる!自動売買リスク計算手法!

リスク計算の手法は前のブログ(【10万~】TQQQ: 資金別の自動売買設定紹介!)で解説したものの、「エクセルは面倒だなー」「これくらいのポジションだったら、ざっくりいくらだなーと簡単にイメージしたい」という方も多いと思います。私の場合は、「まず予算(=証拠金)が決まって、レンジ幅が決まり、ポジション数を決めていく」という流れが多く、小学生でも計算できる簡単な手法で大枠を掴んでポジション構築を行います。今回の記事では、自動売買の簡単な計算手法を紹介します。

算数って苦手だったような・・・

 

 

1. 自動売買の証拠金計算の共通点

自動売買は基本的に同じ枚数を等間隔で設定します。上記の過去記事例(【10万~】TQQQ: 資金別の自動売買設定紹介!)で紹介した設定を考えてみましょう。

▶対象:TQQQ自動売買
▶予算:10万~15万
▶設定:$150~$0まで$10刻み(リンク先①のプラン)
この設定(左表)のリスクを可視化(右図)すると、こうなります。

同じ額を同じ枚数だけ設定しているので、奇麗に右肩下がりになっていきます。では、予算を増やして間隔を狭めた時、どうなるでしょうか?
▶対象:TQQQ自動売買 →同じまま
▶予算:10万~15万 →予算10倍(100万~150万)
▶設定:$150~$0まで$1刻み →設定量10倍(リンク先③のプラン)
今後は、リスクを可視化の比較を行います

どうですか?右側は明らかに三角形に見えませんか?これが今回の記事で一番伝えたいことです。上記の例で自動売買の基本的な構造から、損失額が三角形の面積で大枠を捉えることができると分かってもらえたと思います。ちなみに、数学的では「等差数列の和=(初項+末項)×項数÷2」となるんですが、KISS principle(Keep it simple stupid:わかりやすく単純に!)の精神で!
※以下、証拠金は損失額に比べてかなり少ないので大枠に影響ないとして、無視して考えます。
楽しかった運動会~♪

価格1/2=リスク1/4の謎

上記三角形の考え方を応用しましょう。小学生ならだれでも知ってる三角形の面積の公式!「面積=底辺×高さ÷2」が自動売買リスク管理では超重要な公式です。以下、便宜上、底辺=ポジション量・高さ=各ポジションの損失額とします。ここでまた1つの具体例を考えてみましょう。$150~$0まで$1刻みで設定する場合と、$75~$0まで$1刻みで設定する場合です。まさに価格半分のときに設定したら、どうなるの?ということですが・・・

さて、上記の三角形を見てお分かりの方もいると思います。設定額が半額ということは、ポジション数も半分になるので、底辺×高さ÷2のうち、底辺も半分・高さも半分です。これが、価格1/2=リスク1/4の答えです。

 

 

チャンスを掴む視点

最後に、これからやってくるチャンスについてです。TQQQの分割です。最近、SSOの分割が実施されましたが、TQQQも実は分割されそうな高値圏にいるんです。前回の分割は2018年5月に行われたようですが、当時の分割のインヴァスト証券のブログでは”2017年1月には70ドル前後だった価格も150ドルを超えてきたため今回の分割が行われたというわけです。口数が3倍、価格が3分の1になるよう調整がされており、トータルの資産価値は同じです。”の記載があります。今のTQQQのチャートを見ると、過去の分割と同じ状況であることがお分かりいただけると思います。

今回も仮に価格が1/3になって再設定することになれば、同じ設定ならリスクは1/9です。そのため、私は予算を変えずに設定数を増やして、約定数をガンガン増やしていくチャンスになると考えています!

今日の記事はいかがでしたか?、Enjoy your life

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