【度々変更】「TQQQ:FAS=1:1」を採用!

恥を忍んでの投稿になります・・・

はじめに

昨年末ぐらいから、自動売買でもセクター考えよう!と思いながら、

TQQQやーめた

FAS開始!

SSOでセクター分散!

と色んな発信をやっていました(ブレてると言われないか心配ですが・・・笑)が、色んな方が「FASやってみます!」とTweetしてくれたりしていて、「果たして本当に良かったのか?」という思いもあり、感覚論でセクター分散対策をやっていましたが、定量的に管理する方法がないか悩んでいました。
今回、1つの考え方をまとめたので提示します。そして、それに従って私も大きな過ちを犯していたことに気づいたので、また設定変えます!←何度目?



セクターの調査方法

このブログの読者さんは、トライオートETFで運用されてる方が多いと思いますので、設定可能な米レバレッジETFのTQQQ, FAS, SSOの3つを比較します。それぞれの銘柄について、運営会社のファクトシートを参考にしました。

SSO FAS TQQQ
倍率 2 3 3
情報技術 Information Technology 28.2% 0.0% 48.2%
通信サービス Communication Services 10.8% 0.0% 19.1%
ヘルスケア Health Care 14.2% 0.0% 6.7%
一般消費財 Consumer Discretionary 11.6% 0.0% 18.9%
生活必需品 Consumer Staples 7.0% 0.0% 4.7%
公共事業 Utilities 3.0% 0.0% 0.6%
素材 Materials 2.6% 0.0% 0.0%
不動産 Real Estate 2.6% 0.0% 0.0%
金融 Financials 9.7% 100.0% 0.0%
資本財 Industrials 8.3% 0.0% 1.8%
エネルギー Energy 2.1% 0.0% 0.0%

(根拠資料)

ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | Overview | ProShares ETFs
ProShares, the first ETFs that let you get short short or magnified exposure to major indexes.
ProShares ETFs: Ultra S&P500 - Overview
ProShares, the first ETFs that let you get short short or magnified exposure to major indexes.
Financial Bull & Bear 3X ETFs | FAS FAZ | Direxion
The Direxion Daily Financial Bull (FAS) and Bear (FAZ) 3X Shares seek daily investment results of the performance of the Russell 1000® Financial Services Index....

 

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それぞれのページにFact Sheetというpdfがあるので、その中で、Index Sectorsを見ると書いてあります。

私自身、TQQQは半分GAFAMだったので、ITとCommunication Servicesだけかと思っていたんですが、案外Consumer Discretionaryが18.9%もあったりと、分散されていることが分かりました。また、一方でFASについては完全にFinancialで、Bank, Capital Market, Insurance…と100%金融といっても過言ではありませんでした。だって、名前がDirexion Daily Financial Bull (FAS)だもんね・・・。
という結果を踏まえて、「レバレッジ型のインデックスだから、なんか混ぜておけばいい感じなんじゃない?」と、構成銘柄やセクターを深く考えなかったことは大反省しなければいけません。大事なお金を預けるのに、なんだかよくわかんないブラックボックスっていうのは、ヤバイですよね!当たり前のことでした・・・



セクター比率計算方法

米株は、11種類のセクターに分かれています。色々考えると面倒なので、まず上記Fact Sheetから各銘柄を分散し、11種類のセクター毎に自分の投資額を分配し、レバレッジをかけます。これで投資額相当が計算され、それを全投資額で割ると、セクター投資比率を算出することができます。

(例題)
全投資額が100万で、そのうち50万をTQQQ(ITセクター50%)に投資して、残りの50万をSSO(ITセクター30%)に投資すると、ITセクターへの投資比率は?(回答)
(50万円×50%×3倍+50万円×30%×2倍)÷(50万×3倍+50万×2倍)=42%



TQQQ:FAS=1:1戦略、いいね!

例えば、TQQQとFASを1:1で持つと、セクター比率を下記の表と円グラフに纏めました。かなりFinancial寄りですが、今後金融セクターが上がると思えば、なかなかいい感じの分散になってるんじゃないでしょうか。ちなみに、「さらばTQQQ!」と昨年の恩をすっかり忘れた鈴木さんの1/14時点でのポートフォリオも乗っけておきます。いや、恥ずかしー!!!

ちなみに、こんな感じでイキってました(恥)

TQQQ分割でどうする?→成績安定化のためセクター拡大します!
コロナ禍から、ずっと絶好調のTQQQはついに分割が決定しました! さて、この記事ではTQQQの分割で、私がどう考えたのか、記載していきます TQQQ投資の目的は? Twitterで私がフォローされていた方々も盛り上...



 

セクター比率

TQQQ:FAS=1:1 鈴木 as of 1/14
情報技術 Information Technology 24.1% 8.1%
通信サービス Communication Services 9.6% 3.1%
ヘルスケア Health Care 3.3% 4.1%
一般消費財 Consumer Discretionary 9.5% 3.3%
生活必需品 Consumer Staples 2.3% 2.0%
公共事業 Utilities 0.3% 0.9%
素材 Materials 0.0% 0.8%
不動産 Real Estate 0.0% 0.8%
金融 Financials 50.0% 73.9%
資本財 Industrials 0.9% 2.4%
エネルギー Energy 0.0% 0.6%



 

結論:鈴木はどうするの?

みなさん、すいません。やっぱりTQQQに戻ります!

おいーーーー!

私自身、金融セクターの枠は2021年のトレンドとして考えて大きなウェイトを占めつつも、ITや通信サービスも乱高下しながら長期的には上向きだろうと考えているので、1/21から上記の「TQQQ:FAS=1:1」を採用することにします。

 

 

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