恥を忍んでの投稿になります・・・
目次
はじめに
昨年末ぐらいから、自動売買でもセクター考えよう！と思いながら、
TQQQやーめた
FAS開始！
SSOでセクター分散！
と色んな発信をやっていました（ブレてると言われないか心配ですが・・・笑）が、色んな方が「FASやってみます！」とTweetしてくれたりしていて、「果たして本当に良かったのか？」という思いもあり、感覚論でセクター分散対策をやっていましたが、定量的に管理する方法がないか悩んでいました。
今回、１つの考え方をまとめたので提示します。そして、それに従って私も大きな過ちを犯していたことに気づいたので、また設定変えます！←何度目？
セクターの調査方法
このブログの読者さんは、トライオートETFで運用されてる方が多いと思いますので、設定可能な米レバレッジETFのTQQQ, FAS, SSOの３つを比較します。それぞれの銘柄について、運営会社のファクトシートを参考にしました。
| SSO | FAS | TQQQ | ||
| 倍率 | 2 | 3 | 3 | |
| 情報技術 | Information Technology | 28.2% | 0.0% | 48.2% |
| 通信サービス | Communication Services | 10.8% | 0.0% | 19.1% |
| ヘルスケア | Health Care | 14.2% | 0.0% | 6.7% |
| 一般消費財 | Consumer Discretionary | 11.6% | 0.0% | 18.9% |
| 生活必需品 | Consumer Staples | 7.0% | 0.0% | 4.7% |
| 公共事業 | Utilities | 3.0% | 0.0% | 0.6% |
| 素材 | Materials | 2.6% | 0.0% | 0.0% |
| 不動産 | Real Estate | 2.6% | 0.0% | 0.0% |
| 金融 | Financials | 9.7% | 100.0% | 0.0% |
| 資本財 | Industrials | 8.3% | 0.0% | 1.8% |
| エネルギー | Energy | 2.1% | 0.0% | 0.0% |
（根拠資料）
ETFの自動売買ならトライオートETF！ 鈴木は平均月30万円程度利益を上げています！
それぞれのページにFact Sheetというpdfがあるので、その中で、Index Sectorsを見ると書いてあります。
私自身、TQQQは半分GAFAMだったので、ITとCommunication Servicesだけかと思っていたんですが、案外Consumer Discretionaryが18.9%もあったりと、分散されていることが分かりました。また、一方でFASについては完全にFinancialで、Bank, Capital Market, Insurance…と100％金融といっても過言ではありませんでした。だって、名前がDirexion Daily Financial Bull (FAS)だもんね・・・。
という結果を踏まえて、「レバレッジ型のインデックスだから、なんか混ぜておけばいい感じなんじゃない？」と、構成銘柄やセクターを深く考えなかったことは大反省しなければいけません。大事なお金を預けるのに、なんだかよくわかんないブラックボックスっていうのは、ヤバイですよね！当たり前のことでした・・・
セクター比率計算方法
米株は、11種類のセクターに分かれています。色々考えると面倒なので、まず上記Fact Sheetから各銘柄を分散し、11種類のセクター毎に自分の投資額を分配し、レバレッジをかけます。これで投資額相当が計算され、それを全投資額で割ると、セクター投資比率を算出することができます。
全投資額が100万で、そのうち50万をTQQQ(ITセクター50％)に投資して、残りの50万をSSO(ITセクター30％)に投資すると、ITセクターへの投資比率は？（回答）
（50万円×50%×3倍+50万円×30%×2倍）÷（50万×3倍＋50万×2倍)＝42％
TQQQ：FAS＝1:1戦略、いいね！
例えば、TQQQとFASを1：1で持つと、セクター比率を下記の表と円グラフに纏めました。かなりFinancial寄りですが、今後金融セクターが上がると思えば、なかなかいい感じの分散になってるんじゃないでしょうか。ちなみに、「さらばTQQQ！」と昨年の恩をすっかり忘れた鈴木さんの1/14時点でのポートフォリオも乗っけておきます。いや、恥ずかしー！！！
ちなみに、こんな感じでイキってました（恥）
❄️自動売買戦略変更❄️$TQQQ 分割後のポートフォリオです！
トリプルブルーを見据えた設定です😁☑2020年は $TQQQ 最強！2021年は？
☑鈴木🗽の設定全公開！ $FAS #日経ﾚﾊﾞ $SSO $FTSE
☑鈴さんの @semiritaia_suzu 運用効率の高め方が凄い！#ﾄﾗｲｵｰﾄETF鈴https://t.co/Wer7jDp3xN— 自動売買の鈴木: 自動売買の利益→積立でFIRE！ (@RoadtoFIRE3) January 16, 2021
セクター比率
| TQQQ:FAS=1:1 | 鈴木 as of 1/14 | ||
| 情報技術 | Information Technology | 24.1% | 8.1% |
| 通信サービス | Communication Services | 9.6% | 3.1% |
| ヘルスケア | Health Care | 3.3% | 4.1% |
| 一般消費財 | Consumer Discretionary | 9.5% | 3.3% |
| 生活必需品 | Consumer Staples | 2.3% | 2.0% |
| 公共事業 | Utilities | 0.3% | 0.9% |
| 素材 | Materials | 0.0% | 0.8% |
| 不動産 | Real Estate | 0.0% | 0.8% |
| 金融 | Financials | 50.0% | 73.9% |
| 資本財 | Industrials | 0.9% | 2.4% |
| エネルギー | Energy | 0.0% | 0.6% |
結論：鈴木はどうするの？
みなさん、すいません。やっぱりTQQQに戻ります！
おいーーーー！
私自身、金融セクターの枠は2021年のトレンドとして考えて大きなウェイトを占めつつも、ITや通信サービスも乱高下しながら長期的には上向きだろうと考えているので、1/21から上記の「TQQQ：FAS=１：１」を採用することにします。
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